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信用风险是银行所面临的主要风险之一，但我国银行对信用风险的管理仍然主要是以定性分析为主。通过CreditMetrics模型首先计算得出某农业银行信贷数据的核心参数：信用风险转移矩阵、远期贴现率、违约回收率以及最终的风险价值．进而利用这些参数测算出该案例银行贷款组合的风险等级及其分布。
农业银行信用风险实证研究
【摘 要】
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信用风险是银行所面临的主要风险之一，但我国银行对信用风险的管理仍然主要是以定性分析为主。通过CreditMetrics模型首先计算得出某农业银行信贷数据的核心参数：信用风险转移
【机 构】
：
西北农林科技大学经管学院
【出 处】
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广东农业科学
【发表日期】
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2010年4期
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