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利率期限结构在一个国家的金融市场中占有重要地位。对于利率期限结构的研究分为静态和动态两种,在静态模型中,包含NSS模型在内的NS模型族是较为经典的一类。本文在经典的NSS模型中引入二次方项,并用该模型对2017年1月6日至2018年12月30日银行间国债日交易数据进行了拟合及动态的预测。研究结果表明,模型对于国债价格的拟合能力及样本内预测效果较好。