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本文在 Black- Scholes- Merton期权定价模型的基础上推导出基于资本市场理论的上市公司信用风险度量模型,并以我国上市公司为样本对该模型进行了实证研究.结论显示,在我国现阶段,该模型具有一定的有效性.这表明采用基于资本市场的风险管理模型和方法在我国具备一定可行性和应用前景.
基于资本市场理论的上市公司信用风险度量研究
【摘 要】
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本文在 Black- Scholes- Merton期权定价模型的基础上推导出基于资本市场理论的上市公司信用风险度量模型,并以我国上市公司为样本对该模型进行了实证研究.结论显示,在我国现
【机 构】
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浙江大学管理学院,浙江大学经济学院
【出 处】
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经济学家
【发表日期】
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2005年2期
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