【摘 要】
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以2000-2017年沪市A股综合指数为样本,手工将公历转换成节气历,对我国股市日历效应进行了实证检验,结果发现:中国股市在立春期间股票收益率显著为正,说明存在"节气期间效应";
【机 构】
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广州大学经济与统计学院,广东财经大学会计学院
【基金项目】
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广东省普通高校省级重大科研项目“公司外部治理、投资者认知风险与盈余惯性研究”(项目编号:2014WZDXM026);广东省哲学社会科学“十二五”规划项目“中国情景下的公司外部治理、投资者认知风险与盈余惯性研究”(项目编号:GD14CGL14)
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以2000-2017年沪市A股综合指数为样本,手工将公历转换成节气历,对我国股市日历效应进行了实证检验,结果发现:中国股市在立春期间股票收益率显著为正,说明存在"节气期间效应";春季期间股票收益率显著为正,说明存在"节气季节效应";文化内涵丰富的立春、清明和冬至等节气日窗口期股票收益率显著为正,说明存在"节气日效应"。以上结果表明,节气历日历效应的产生原因与春节效应和自身文化内涵有关,而与气候变化无关。
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