【摘 要】
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我国已经推出沪深300股指期货,因此股指期货的期现套利将成为一种新型盈利模式。本文分析了ETF在股指期货期现套利中的运用,并对中国市场上的上证180ETF、上证50 ETF、深证10
【机 构】
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复旦大学,四川大学经济学院,中国农业银行成都成华支行客户部
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我国已经推出沪深300股指期货,因此股指期货的期现套利将成为一种新型盈利模式。本文分析了ETF在股指期货期现套利中的运用,并对中国市场上的上证180ETF、上证50 ETF、深证100 ETF及其ETF组合对沪深300指数的跟踪误差进行了实证分析,结果表明在股指期货的期现套利中,用ETF来复制标的指数是一种行之有效的策略,其中ETF组合对标的指数的跟踪误差最小,能更好地提高套利的成功率。
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