【摘 要】
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金融市场具有复杂性和多态性,为了能够合理表达投资者所面临的主观不确定性,利用不确定变量刻画资产收益和风险的不确定特征,利用损失厌恶效用函数考虑投资者损失厌恶的心理,
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金融市场具有复杂性和多态性,为了能够合理表达投资者所面临的主观不确定性,利用不确定变量刻画资产收益和风险的不确定特征,利用损失厌恶效用函数考虑投资者损失厌恶的心理,并同时考虑组合的流动性风险以及组合的多样性,构建损失厌恶下的多期多目标不确定投资组合模型。利用不确定理论,将不确定投资组合模型转换为确定型投资组合问题。由于所构建的投资组合模型是一个带约束的复杂非线性优化问题,传统的优化方法难以在有效的时间内得到模型的最优解。在已有的随机排序方法的基础上引入自适应机制,提出改进的粒子群算法。利用算例分析方法,检
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