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运用静态和动态t-Copula模型研究创业板、主板和中小板市场间的持续尾部相依性。研究发现中小板和创业板呈现长期的高相关性,主板与创业板的波动幅度较强,下跌情况下更为敏感,需防范多层次资本市场间联动导致的风险传染。
基于动态t-Copula模型对我国资本市场的相关性研究
【摘 要】
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运用静态和动态t-Copula模型研究创业板、主板和中小板市场间的持续尾部相依性。研究发现中小板和创业板呈现长期的高相关性,主板与创业板的波动幅度较强,下跌情况下更为敏感
【机 构】
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东华大学旭日工商管理学院,北京大学软件与微电子学院
【出 处】
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管理现代化
【发表日期】
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2019年6期
【基金项目】
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国家社会科学基金项目(17BJY195)
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