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A Full Asymptotic Series of European Call Option Prices in the SABR Model with Beta = 1

来源 :应用数学(英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户：lucky198411

【摘 要】

：

We develop two new pricing formulae for European options. The purpose of these formulae is to better understand the impact of each term of the model, as well as

【作 者】

：

Z. Guo H. Schellhorn 

【机 构】

：

ClaremontGraduateUniversity

【出 处】

：

应用数学(英文)

【发表日期】

：

2019年6期

【关键词】

：

SABR MODEL Stochastic VOLATILITY Malliavin CALCULUS Exponential Formula OPTION P 

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We develop two new pricing formulae for European options. The purpose of these formulae is to better understand the impact of each term of the model, as well as improve the speed of the calculations. We consider the SABR model (with β=1) of stoch

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