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本文应用小波变换对深圳股票市场的建模与预测进行了研究.首先对股指时序进行小波分解;然后对分解后的各部分分别建立混沌模型进行预测;再对混沌模型预测的结果予以小波重构,即得最终的预测结果.从吸引子结构的观点对预测精度提高的原因进一步分析得出,小波分解可使分解后的时序变得简单而容易预测,因而使得最终的预测结果能够具有较高的精度.研究表明,小波变换在股市预测中具有非常好的应用前景.