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随着指数化投资在投资市场中越来越受到重视，如何有效且低成本的复制股票指数的走势成了指数化投资的重要课题。本文以沪深300指数历史数据为样本，利用遗传算法构建出一个由50只股票组成的投资组合，通过进一步确定其投资权重来模拟沪深300指数的变化，最后通过使用未来样本数据对其模拟效果进行跟踪检验。
基于遗传算法的股票指数复制方法实证检验
【摘 要】
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随着指数化投资在投资市场中越来越受到重视，如何有效且低成本的复制股票指数的走势成了指数化投资的重要课题。本文以沪深300指数历史数据为样本，利用遗传算法构建出一个由50
【机 构】
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上海财经大学金融学院
【出 处】
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中国城市经济
【发表日期】
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2010年5期
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