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从修正市场微观结构等干扰因素的角度出发，基于高频交易数据，同时采用一阶偏差修正方法估计了深圳证券交易市场个股的已实现波动率。研究结果表明，基于分笔交易数据计算的已实现波动率能有效提高个股真实波动率的估计精度，从而可以为波动率相关研究提供一个参照基准的波动率值。
中国股票市场个股已实现波动率估计
【摘 要】
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从修正市场微观结构等干扰因素的角度出发，基于高频交易数据，同时采用一阶偏差修正方法估计了深圳证券交易市场个股的已实现波动率。研究结果表明，基于分笔交易数据计算的已实现
【机 构】
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电子科技大学管理学院
【出 处】
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管理学报
【发表日期】
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2008年2期
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