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在证券投资组合优化的决策问题中，投资者通过选取不同的证券分散风险，为了使分散化的利益最大化，还须考虑证券组合的最佳规模以及交易成本。本文在给出求解这类问题的一种计算方法的基础上，进行实证分析。这里所用的方法以及结果，也适合于其他各种具有风险的投资决策问题。
一类投资组合优化问题的求解及实证分析
【摘 要】
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在证券投资组合优化的决策问题中，投资者通过选取不同的证券分散风险，为了使分散化的利益最大化，还须考虑证券组合的最佳规模以及交易成本。本文在给出求解这类问题的一种计算方
【机 构】
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浙江大学数学系,浙江金华信托投资公司
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2000年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金!( 79790 1 30 ),,浙江省自然科学基金!(1 980 1 3)
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