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基于马柯维茨的经典均值一方差模型，讨论了在允许卖空和不允许卖空两种情况下，证券组合优化问题。利用Mathb软件，对包含无风险资声和不包含无风险资产的证券组合进行了实证分析。结果表明，允许卖空有利于投资者的收益实现和证券市场的健康发展，引人卖空机制将是我国股市未来发展的必然趋势。
允许卖空和不允许卖空的证券组合优化分析
【摘 要】
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基于马柯维茨的经典均值一方差模型，讨论了在允许卖空和不允许卖空两种情况下，证券组合优化问题。利用Mathb软件，对包含无风险资声和不包含无风险资产的证券组合进行了实证分析
【机 构】
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西安工程大学管理学院,西安工程大学理学院
【出 处】
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广西财经学院学报
【发表日期】
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2006年6期
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