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在Black—Scholes模型的基础上,利用证券组合技术和无套利原理推导出一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型,并借助于有限差分法给出了模型的数值解.最后,给出了一个求解该类商品期权的数值算例.
一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型
【摘 要】
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在Black—Scholes模型的基础上,利用证券组合技术和无套利原理推导出一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型,并借助于有限差分法给出了模型的数值解.最后,给出了一个求解
【机 构】
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赣南师范学院数学与计算机科学学院
【出 处】
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赣南师范学院学报
【发表日期】
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2007年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10671103）
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