中国证券市场的波动性——一个开收盘角度的实证研究

来源 :西北农林科技大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：yuwumalan

【摘要】

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本文采用上证180的100只典型个股为样本对上海股市开收盘的波动性进行了实证研究,实证结论表明我国股市开盘回报的波动性显著大于收盘波动性.本文进一步对影响波动性的因素进

【作者】

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王春峰孙学举房振明

【机构】

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天津大学

【出处】

：

西北农林科技大学学报(社会科学版)

【发表日期】

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2005年6期

【关键词】

：

证券市场开收盘方式波动性交易量集合竞价 secrity market open and close mechanism volatilitytradin

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本文采用上证180的100只典型个股为样本对上海股市开收盘的波动性进行了实证研究,实证结论表明我国股市开盘回报的波动性显著大于收盘波动性.本文进一步对影响波动性的因素进行考察,认为开盘方式和开盘交易过程中释放的私人信息是造成上述现象的重要原因,因此着重从信息的代理指标-交易量的角度考察回报的波动性的差异.

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