Risk Measurement and Performance Evaluation of Equity Funds Based on ARMA-GARCH Family Model

来源 :统计学期刊(英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户：Chinaxfhl

【摘要】

：

There are few comprehensive studies on risk measurement and performance evaluation of stock funds in China. This paper uses the ARMA-GARCH family model to analy

【作者】

：

Jingling Yang Guoqiang Tang Du

【机构】

：

CollegeofScience

【出处】

：

统计学期刊(英文)

【发表日期】

：

2020年2期

【关键词】

：

EQUITY FUNDS ARMA-GARCH FAMILY PM CVaR-RAROC Equity FundsARMA-GARCH FamilyPMCVaR

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There are few comprehensive studies on risk measurement and performance evaluation of stock funds in China. This paper uses the ARMA-GARCH family model to analyze the volatility characteristics of equity funds under the t-distribution and Generalized erro

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