【摘 要】
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In this paper,we consider a Gerber-Shiu discounted penalty function in Sparre Andersen risk process in which claim inter-arrival times have a phase-type (2) dis
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In this paper,we consider a Gerber-Shiu discounted penalty function in Sparre Andersen risk process in which claim inter-arrival times have a phase-type (2) distribution,a distribution with a density satisfying a second order linear differential equation.By conditioning on the time and the amount of the first claim,we derive a Laplace transform of the Gerber-Shiu discounted penalty function,and then we consider the joint density function of the surplus prior to ruin and the deficit at ruin and some ruin related problems.Finally,we give a numerical example to illustrate the application of the results.
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