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本文针对均值-CVaR投资组合优化问题，基于混沌搜索、粒子群优化和引力搜索算法提出了一种新的混合元启发式搜索算法，而后基于多维布朗运动，借助Monte Carlo模拟情景生成得到价格路径，进而近似求解均值-CVaR投资组合选择问题，并与线性规划和非参数估计两种求解算法进行比较。模拟和实证算例结果表明，新算法在求解有效性和实用性方面表现更好，取得更为满意的结果。