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通过对股票价格运行特点分析,将这一随机时间序列分解成由灰色模型拟合的趋势变动序列和马尔可夫链,并在对两者详细剖析的基础上建立了无偏灰色-马氏链组合模型,以此预测上证综合指数的区间概率分布、平稳分布、均值以及平均涨落时间,检验和实例表明该模型具有较高精度和应用价值.
基于无偏灰色——马氏链组合模型的股价研究
【摘 要】
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通过对股票价格运行特点分析,将这一随机时间序列分解成由灰色模型拟合的趋势变动序列和马尔可夫链,并在对两者详细剖析的基础上建立了无偏灰色-马氏链组合模型,以此预测上证
【机 构】
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暨南大学经济学院
【出 处】
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湖北大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年1期
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