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VaR约束下的均值-方差模型,可能因为VaR约束太强而无解。文章推导出了该模型有解的充要条件,并对上海股票市场五支股票组成的一个投资组合进行实证分析,同时改进了文献[1]中投资组合的选择范围。
VaR约束下均值-方差模型有解的充要条件研究
【摘 要】
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VaR约束下的均值-方差模型,可能因为VaR约束太强而无解。文章推导出了该模型有解的充要条件,并对上海股票市场五支股票组成的一个投资组合进行实证分析,同时改进了文献[1]中
【机 构】
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吉首大学信息管理与工程学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年10期
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