论文部分内容阅读
对于商业银行来说,如何量化利率风险是十分重要的。量化利率风险是商业银行进行利率风险管理与控制的基础。在西方国家的一些商业银行,VAR方法已经成为了重要度量利率风险的方法。我国商业银行迫切需要引入VAR方法进行利率风险的度量,以加强我国利率风险的管理。本文主要介绍VAR分析法及其缺点,并介绍VAR的两种改进方法。