【摘 要】
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美元指数在金融危机前后出现了耐人寻味的变化,其波动影响着国际经济、政治格局。本文运用自回归单整移动平均时间序列（ARIMA模型）和广义自回归条件异方差时间序列（GARCH模型）的
【机 构】
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北京科技大学经济管理学院金融工程系
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美元指数在金融危机前后出现了耐人寻味的变化,其波动影响着国际经济、政治格局。本文运用自回归单整移动平均时间序列（ARIMA模型）和广义自回归条件异方差时间序列（GARCH模型）的方法分析美元指数,采集大量历史样本数据,对其波动特性进行实证研究。运用ARIMA模型对未来短期美元指数走向进行预测,表明美元指数的波动有一定的规律。同时,对美元指数建立用于描述大量金融时间序列的GARCH（1,1）模型,通过模型的定阶、检验、预测发现GARCH模型有较好的预测较长期整体走势的能力。
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