CVaR准则下的双层报童问题模型研究

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【摘要】

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本文以供应商为领导层，零售商为从属层，基于CVaR（Conditional Value-at-Risk）准则，建立了两个双层报童问题模型．对于零售商，在兼顾其利润收益的同时，使用了CVaR风险计量方法对其风险

【作者】

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程露万仲平侯阔林蒋威

【机构】

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武汉大学数学与统计学院,黎明职业大学公共教学部

【出处】

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运筹学学报

【发表日期】

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2008年4期

【关键词】

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运筹学报童问题 CVaR 双层规划模型转换 Operationsresearch newsvendor problem CVaR bileve

【基金项目】

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国家自然科学基金资助项目（70771080）.

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本文以供应商为领导层，零售商为从属层，基于CVaR（Conditional Value-at-Risk）准则，建立了两个双层报童问题模型．对于零售商，在兼顾其利润收益的同时，使用了CVaR风险计量方法对其风险进行了有效监控．然后根据模型中下层规划的特点及已有结论将双层规划模型转换成单层规划进行求解，数值计算结果表明模型是有意义的．

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