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将lasso图理论合并到状态空间模型中,利用条件独立性且通过范数惩罚法对协方差阵进行估计。新方法兼具图模型和动态状态空间模型的优点。最后将该方法应用于欧洲股票市场进行投资组合优化决策,结果表明基于lasso图方法的状态空间模型的投资组合业绩要优于自回归和一般的状态空间模型。
基于状态空间图模型方法的投资组合优化决策
【摘 要】
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将lasso图理论合并到状态空间模型中,利用条件独立性且通过范数惩罚法对协方差阵进行估计。新方法兼具图模型和动态状态空间模型的优点。最后将该方法应用于欧洲股票市场进行
【机 构】
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温州大学数学与信息科学学院,广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2011年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目《一类变系数GARCH-M时间序列模型的研究》（10971042）, 温州市科技计划项目《温州市经济增长因素的统计分析》（R20100030）
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