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研究了随机波动率模型的指数效用无差别定价和套期保值策略选择问题.首先考虑了随机波动率模型的反应扩散系统,并利用鞅方法构造了含有未定权益的最优投资问题的最优策略和最优鞅测度.然后利用最优投资和无差别定价的关系,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程和套期保值策略.
随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略
【摘 要】
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研究了随机波动率模型的指数效用无差别定价和套期保值策略选择问题.首先考虑了随机波动率模型的反应扩散系统,并利用鞅方法构造了含有未定权益的最优投资问题的最优策略和最
【机 构】
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南京财经大学金融学院保险系,河南师范大学数学与信息科学学院,上海理工大学管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2007年4期
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