【摘 要】
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沪深300股指期货合约与现货的价格差总是处在不断的波动中,利用ETF最佳拟合股指期货现货,在价差最大时开仓交易,价差回归时反向操作,继而实施理论上无风险的期现价差套利
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【机 构】
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武汉大学经济与管理学院数理经济与金融系,
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沪深300股指期货合约与现货的价格差总是处在不断的波动中,利用ETF最佳拟合股指期货现货,在价差最大时开仓交易,价差回归时反向操作,继而实施理论上无风险的期现价差套利
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