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本文用Ｍａｒｋｏｖ过程结合自回归模型ＡＲ（１）对股市未来价格进行研究，给出了价格变动状态的概率计算公式和与之相对应的预测值计算公式，使描述预测的指标体系更加完整。
用马尔柯夫过程联合AR（1）模型对股市价格进行预测的方法
【摘 要】
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本文用Ｍａｒｋｏｖ过程结合自回归模型ＡＲ（１）对股市未来价格进行研究，给出了价格变动状态的概率计算公式和与之相对应的预测值计算公式，使描述预测的指标体系更加完整。
【机 构】
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中国计量学院
【出 处】
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预测
【发表日期】
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1997年3期
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