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首先采用AR（1）-GJR（1，1）-SkT（73，A）模型来刻画中国股市风格资产（大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值）的边缘分布，接着结合各边缘分布的残差，引入C—VineCop—ula和r）IVineCopula模型来描述这六种风格资产之间的相依结构，然后对基于CVineCopula和I）IVineCopula模型的拟合效果进行综合比较．研究结果表明：中国股市各风格资产之间的相依性存在结构性差异，最适合用I）IVineCopula模型来刻画各风格资产之间的相依结构．同类型的风格