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本文首先回顾了风险度量方法，然后在GRACH模型的基础上，提出了改进的VaR计算方法。最后选取中国石化股票的历史价格为样本数据进行了实证分析。
基于GARCH模型的VaR计算
【摘 要】
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本文首先回顾了风险度量方法，然后在GRACH模型的基础上，提出了改进的VaR计算方法。最后选取中国石化股票的历史价格为样本数据进行了实证分析。
【机 构】
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首都经济贸易大学统计学院
【出 处】
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现代物业(中旬刊)
【发表日期】
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2009年11期
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现代财务理论已经无法解释公司财务的异常现象。放宽了传统财务基本假设的行为财务理论对更加贴近现实，对公司财务活动具有重大的实践指导意义。本文着重探讨了基于行为财务理