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本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡分析的方法研究了奇异协方差矩阵情形的投资组合问题,得到了模型有效边界的本质特征,最后作为结论的直接应用和说明,我们给出了一个具体的算例分析。
奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征
【摘 要】
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本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡分析的方法研究了奇异协方差矩阵情形的投资组合问题,得到了模型有
【机 构】
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广东外语外贸大学信息科学技术学院,中山大学岭南学院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2008年S1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70471018),广东外语外贸大学校级科研团队项(GW2006-TB-002)
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