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VaR(在险价值)方法被广泛地应用在金融市场风险管理中.传统的计算VaR方法--历史模拟法,RiskMetrics方法和Monte Carlo模拟法,都不能对市场风险分布的"厚尾"现象给出较满意的分布和计算方法.本文把Pearson Ⅶ分布应用到VaR模型的计算中,得到了很好的效果.
Pearson Ⅶ分布在VaR模型分析中的应用
【摘 要】
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VaR(在险价值)方法被广泛地应用在金融市场风险管理中.传统的计算VaR方法--历史模拟法,RiskMetrics方法和Monte Carlo模拟法,都不能对市场风险分布的"厚尾"现象给出较满意的
【机 构】
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北京科技大学
【出 处】
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北京工商大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2002年4期
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