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随着人民币市场化的推进，人民币波动幅度增大，汇率波动日趋复杂。为此，采用ARCH模型对2014年1月1日至2015年12月31日的人民币兑美元日汇率进行建模。结果表明，ARCH（1）模型在一定程度较好地拟合了人民币兑美元汇率的时间序列。
基于时间序列ARCH模型的人民币汇率分析
【摘 要】
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随着人民币市场化的推进，人民币波动幅度增大，汇率波动日趋复杂。为此，采用ARCH模型对2014年1月1日至2015年12月31日的人民币兑美元日汇率进行建模。结果表明，ARCH（1）模型在一定程
【机 构】
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云南财经大学统计与数学学院
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2017年15期
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