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在假定寿险产品定价利率固定，准备金评估利率基于长期国债收益率且符合Vasicek模型等前提下，该模型适合我国目前的长期国债收益率。然后推导出随机利率下全离散型寿险责任准备金评估公式，并以Vasicek模型为例，使用蒙特卡罗模拟方法计算出准备金分布，同时对准备金在利率波动条件下的充足性做出分析。
Vasicek模型下寿险责任准备金评估
【摘 要】
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在假定寿险产品定价利率固定，准备金评估利率基于长期国债收益率且符合Vasicek模型等前提下，该模型适合我国目前的长期国债收益率。然后推导出随机利率下全离散型寿险责任准备
【机 构】
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南开大学经济学院
【出 处】
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经济经纬
【发表日期】
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2008年5期
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