【摘 要】
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信用风险管理一直是风险管理的重要组成部分,金融危机的爆发更是显示出信用风险管理和信用风险分类的重要性。本文介绍了不同信用风险分析方法,选取2005-2007年部分被进行特
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信用风险管理一直是风险管理的重要组成部分,金融危机的爆发更是显示出信用风险管理和信用风险分类的重要性。本文介绍了不同信用风险分析方法,选取2005-2007年部分被进行特别处理的118家ST公司和126家非ST公司,以其财务指标为样本,进行Logistic回归和BP神经网络分类,对这两种信用风险评判模型在中国市场做了实证研究。结果发现:两种模型均适用于中国上市公司两模式分类(ST和非ST公司),而BP神经网络在中国市场上并未体现其分类的优势,分类准确度和Logistic相当。
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