【摘 要】
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选取上海证券交易所金融、工业指数的收盘价为观察对象,分别对静态及动态模型、上证金融及工业指数的风险程度以及不同置信水平下的度量准确性进行了比较研究,结果表明:动态
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选取上海证券交易所金融、工业指数的收盘价为观察对象,分别对静态及动态模型、上证金融及工业指数的风险程度以及不同置信水平下的度量准确性进行了比较研究,结果表明:动态风险度量模型对Va R、ES的度量比静态模拟更加准确;上证金融指数的风险程度要略高于上证工业指数的风险程度;置信度为99%时度量风险模型要比置信度为95%时更加精确。
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