【摘 要】
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在我国,股票市场一直被称为是＂资金市＂或＂政策市＂。以同业拆借市场和股票市场的价格为研究对象,运用协整检验、误差修正模型、Granger因果关系检验及脉冲响应函数等计量方法,对20
【机 构】
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中国矿业大学管理学院金融工程与风险管理研究所
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在我国,股票市场一直被称为是＂资金市＂或＂政策市＂。以同业拆借市场和股票市场的价格为研究对象,运用协整检验、误差修正模型、Granger因果关系检验及脉冲响应函数等计量方法,对2002年以来我国的同业拆借市场上的隔夜利率与股票价格指数和股市收益率之间的关联性做了研究,结果表明,同业拆借利率与股票价格指数间不存在长短期的因果关系,也不存在协整关系;同业拆借利率与股市收益率之间存在协整关系,且前者是后者的Granger因。
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