【摘 要】
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上证50ETF期权的上市标志着我国的资本市场正式进入了期权时代。首先介绍了Long Gamma策略原理及其实现收益的过程,随后从我国期权市场上选取了相应的期权合约构建Long Gamma
【机 构】
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中国国际金融股份有限公司股票业务部
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上证50ETF期权的上市标志着我国的资本市场正式进入了期权时代。首先介绍了Long Gamma策略原理及其实现收益的过程,随后从我国期权市场上选取了相应的期权合约构建Long Gamma策略,并对策略的收益情况进行了分析和研究。结果表明使用平值期权构建的资产组合有较大的Gamma,能够在震荡的市场环境中通过不断地高抛低吸获取收益。然而,由于平值期权随着到期日的临近其价值会大幅衰减,会导致策略出现亏损。所以在实践中,如果预测市场将会有较大的波动,可以选择使用平值期权构建组合;相反,如果预测市场将会维持较低的波动率,则使用虚值期权构建组合。
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