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假定股票价格服从分数布朗运动，且无风险利率为时间的确定性函数，股票价格的波动率为常数。利用分数布朗运动随机分析理论与方法，建立股票价格服从分数布朗运动的金融市场数学模型，并得到了可分离债券的定价公式。
分数布朗运动下的可分离债券定价
【摘 要】
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假定股票价格服从分数布朗运动，且无风险利率为时间的确定性函数，股票价格的波动率为常数。利用分数布朗运动随机分析理论与方法，建立股票价格服从分数布朗运动的金融市场数学模
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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四川理工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年6期
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