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在基于概率准则的组合证券模型下 ,把实现一定收益率水平目标的概率优化模型的求解转化成易于求解的非线性规划问题 ,从而方便地得出模型的解及其意义 ;提出了概率准则下的 β值组合证券投资决策模型 ,研究了它们解的存在性和求解的公式 ,并给出了上海股市股票的数值算例。
组合证券投资的概率准则模型探讨
【摘 要】
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在基于概率准则的组合证券模型下 ,把实现一定收益率水平目标的概率优化模型的求解转化成易于求解的非线性规划问题 ,从而方便地得出模型的解及其意义 ;提出了概率准则下的
【机 构】
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广州大学系统工程研究所
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2002年04期
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