【摘 要】
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为使模型更加贴近现实投资场景,从而使投资组合进一步有效指导投资实践,对均值-绝对差（MAD）模型进行扩展,引入分段线性非凸交易成本函数,加入阈值和基数约束等条件,允许卖空,建
【机 构】
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中国科学院计算机网络信息中心高性能计算技术与应用发展部,中国科学院大学,北京工商大学商学院,中央财经大学统计与数学学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(61272193);国家863高技术研究发展计划基金项目(2015AA01A303);中国科学院青年创新促进会基金项目(2015375)
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为使模型更加贴近现实投资场景,从而使投资组合进一步有效指导投资实践,对均值-绝对差（MAD）模型进行扩展,引入分段线性非凸交易成本函数,加入阈值和基数约束等条件,允许卖空,建立多条件约束下的非凸MAD模型。在此基础上选取与标准普尔500指数、罗素2000、罗素3000指数相关的数据集,使用IBM CPLEX进行模型求解和并行分析,将结果与交易成本函数为线性的模型进行对比,对比结果表明,在相同风险水平下,该模型具有更高的收益率和较好的可扩展性。
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