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利用均值-方差模型,讨论了当三种风险资产的方差-协方差矩阵退化时,投资组合的组合边界,得到了不同情形下的组合边界的表达式,并分析了其本质特征,为制定合理的投资组合提供了一种好的思路.
方差-协方差矩阵退化的三种风险资产的组合边界
【摘 要】
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利用均值-方差模型,讨论了当三种风险资产的方差-协方差矩阵退化时,投资组合的组合边界,得到了不同情形下的组合边界的表达式,并分析了其本质特征,为制定合理的投资组合提供
【机 构】
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华南师范大学数学系
【出 处】
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新余高专学报
【发表日期】
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2004年5期
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