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随机限制市场中的最优溢价
随机限制市场中的最优溢价
来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a395744775
【摘 要】
:
本文讨论不定权益在一簇辅助市场中的上确界的到达性,该问题与限制市场中不定权益的对冲问题密切相关。
【作 者】
:
陈典发
【机 构】
:
天津南开大学数学学院
【出 处】
:
应用数学
【发表日期】
:
2004年1期
【关键词】
:
上确界
随机限制市场
不定权益
布朗运动
鞅论
Contingent claim
Risk premium
Brownian motion
Martingale
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本文讨论不定权益在一簇辅助市场中的上确界的到达性,该问题与限制市场中不定权益的对冲问题密切相关。
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