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极值分布的参数估计是计算极值风险的关键。文章运用Bayes方法,研究了极值分布的参数估计问题,得到了极值数据的后验分布。作为一个应用,对某水文观测站的年最高水位数据进行了分析,并用极大似然估计和Bayes估计得到极值风险的测量值,解读两者之间差别。研究结果表明,Bayes参数估计方法更有效。
基于Bayes统计推断的极值风险测度模型
【摘 要】
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极值分布的参数估计是计算极值风险的关键。文章运用Bayes方法,研究了极值分布的参数估计问题,得到了极值数据的后验分布。作为一个应用,对某水文观测站的年最高水位数据进行
【机 构】
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河北科技大学理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年12期
【基金项目】
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基金项目：国家自然科学基金资助项目（10901045）,河北省科技厅软科学基金资助项目（10457204D-17）,河北科技大学科学研究基金资助课题（XL200964）
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