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期货市场保证金交易制度的建立无疑保证了市场的运行,然而保证金作为交易成本,设立的具体比例的大小直接影响着市场的有效性。本文根据VaR的理论模型,选取0706号铝期货合约的数据,通过实证,运用GARCH过程得到了铝期货合约的最佳保证金比例,并将其与现行保证金比例加以比较,
基于GARCH的VaR模型计算铝期货合约最佳保证金比例
【摘 要】
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期货市场保证金交易制度的建立无疑保证了市场的运行,然而保证金作为交易成本,设立的具体比例的大小直接影响着市场的有效性。本文根据VaR的理论模型,选取0706号铝期货合约的
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院,武汉大学经济与管理学院,
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2007年09期
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