【摘 要】
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文章选取1994年1月至2011年2月美元兑人民币月平均汇率作为研究对象，首先建立STAR模型，分析了中美汇率的非线性特征，通过检验发现ESTAR模型能较好拟合汇率增量序列；其次对ESTAR—
【机 构】
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武汉理工大学理学院,武汉理工大学经济学院
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(09BJY022);中国博士后基金资助项目(20100471168)
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文章选取1994年1月至2011年2月美元兑人民币月平均汇率作为研究对象，首先建立STAR模型，分析了中美汇率的非线性特征，通过检验发现ESTAR模型能较好拟合汇率增量序列；其次对ESTAR—ARCH类三种组合模型进行比较，结果表明ESTAR—GARCH模型能更好地描述汇率变化的趋势，说明汇率增量既具有对称的非线性特征，也存在波动的群集效应；最后基于ESTAR—GARCH（1，1）模型对近两年来美元兑人民币月平均汇率进行预测，预测精度很高，说明所建模型非常合理，并且预测结果显示未来十个月人民币将继续升值。
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