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采用主成分分析法构建我国国债市场的三因子动态模型,并运用SVAR模型、脉冲响应和方差分解技术分析宏观经济、货币政策和利率期限结构三者之间的关系。最后,根据实证结果为促进债券市场发展和完善货币政策调控机制提出政策建议。
宏观经济、货币政策与利率期限结构关系分析
【摘 要】
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采用主成分分析法构建我国国债市场的三因子动态模型,并运用SVAR模型、脉冲响应和方差分解技术分析宏观经济、货币政策和利率期限结构三者之间的关系。最后,根据实证结果为促
【机 构】
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中国社会科学院金融研究所博士后流动站,中信证券股份有限公司,
【出 处】
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现代财经(天津财经大学学报)
【发表日期】
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2010年10期
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