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极端值模型是准确估计“厚尾”分布金融资产回报市场风险的有力工具。主要有分块样本极大值模型（BMM）和阈顶点模型（POT）。文章对阈顶点模型中广义Pareto分布尾部厚度和应用进行分析。结果表明，当0〈ε≤1时，分布的尾部厚度为“厚尾”且随着形状参数的增加而变厚，此时最适合于金融资产时间序列“厚尾”分布建模。