基于最优动态利率模型的认股权证定价研究

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lizhongfeng3218

【摘要】

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在CKLS（Chan K，Kalolyi F，Longstaff F，et al．An empirical comparison of ahernative models of the shortterm interest rate，Journal of Finance，1992，47（3）：1209—1227）的扩展框架下，

【作者】

：

杨宝臣李彪

【机构】

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天津大学管理学院

【出处】

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系统工程学报

【发表日期】

：

2009年3期

【关键词】

：

认股权证短期利率极大似然估计 Vuong检验蒙特卡罗模拟 warrant short-term interest rate maximum likel

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在CKLS（Chan K，Kalolyi F，Longstaff F，et al．An empirical comparison of ahernative models of the shortterm interest rate，Journal of Finance，1992，47（3）：1209—1227）的扩展框架下，以中国银行间债券市场国债回购利率R007的日数据为样本，对五个短期利率模型进行了最优估计、模型选择和参数偏差校正，并将估计得到的最优模型的参数用于对认股权证定价模型．对长江电力认股权

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