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本文基于简单实用的久期概念提出了债券组合持有期收益的分解模型,模型将债券组合投资收益分解为票息收益、交易收益、利率曲线管理收益以及信用管理收益;同时介绍了模型的具体实施方法及其在业绩归因分析、投资业绩比较以及债券投资策略回测检验中的应用。
债券组合收益分解及业绩归因分析模型
【摘 要】
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本文基于简单实用的久期概念提出了债券组合持有期收益的分解模型,模型将债券组合投资收益分解为票息收益、交易收益、利率曲线管理收益以及信用管理收益;同时介绍了模型的具
【机 构】
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中银国际证券资产管理部
【出 处】
：
债券
【发表日期】
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2017年07期
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