【摘 要】
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运用AR(1)-GJR(1,1)-SKT模型描述15个股票指数收益率边际分布,构建混合R-Vine Copula模型,分析2007年至2018年以及4次危机事件背景下(次贷危机、欧债危机、2015年中国股市异
【机 构】
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北京工业大学经济与管理学院,北京现代制造业发展基地,南加利福尼亚大学计算机科学系,北京工业大学都柏林学院
【基金项目】
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国家自然科学基金(61773029,61273230),北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划项目(CIT&TCD20170304)
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运用AR(1)-GJR(1,1)-SKT模型描述15个股票指数收益率边际分布,构建混合R-Vine Copula模型,分析2007年至2018年以及4次危机事件背景下(次贷危机、欧债危机、2015年中国股市异常波动和2018年中美贸易摩擦)国际股市的风险传染效应。研究表明:第一,长期来看国际股票市场之间保持对称的上下尾相依结构,风险传染会造成股市间Kendall秩相关系数和尾部相关系数的突然上升,并且表现出不对称的上下尾相依结构;第二,对比4次危机事件的风险传染效应,次贷危机传染效应强、持续时间长,欧债危
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